PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQU.TO с QQCI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQU.TO с QQCI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Global X and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past year, QQU.TO returned 77.53% vs 34.72% for QQCI.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и QQCI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у QQCI.TO с доходностью 15.83%.

QQU.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
17.08%
С начала года
39.04%
6 месяцев
34.49%
1 год
77.53%
3 года*
46.17%
5 лет*
22.66%
10 лет*
32.96%

QQCI.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.83%
6 месяцев
14.22%
1 год
34.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQU.TO и QQCI.TO

2026 (YTD)20252024
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		39.04%26.77%8.77%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		15.83%12.64%11.70%

Correlation

The correlation between QQU.TO and QQCI.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.75

The correlation between QQU.TO and QQCI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQU.TO и QQCI.TO

Секторы
QQU.TO
QQCI.TO

Технологии

53.7%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQU.TO
53.7%
QQCI.TO
53.8%

Коммуникационные услуги

QQU.TO
15.8%
QQCI.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQU.TO
12.2%
QQCI.TO
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQU.TO
7.7%
QQCI.TO
7.7%

Здравоохранение

QQU.TO
4.2%
QQCI.TO
4.2%

Промышленность

QQU.TO
3.1%
QQCI.TO
2.8%

Коммунальные услуги

QQU.TO
1.4%
QQCI.TO
1.4%

Сырьевые материалы

QQU.TO
1.1%
QQCI.TO
1.1%

Энергетика

QQU.TO
0.6%
QQCI.TO
0.6%

Финансовые услуги

QQU.TO
0.2%
QQCI.TO
0.2%

Недвижимость

QQU.TO
0.1%
QQCI.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с QQC-F.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с ESG.TO

Доходность на риск

QQU.TO vs. QQCI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c QQCI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQU.TOQQCI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.69

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.58

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.58

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

16.23

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQU.TO vs. QQCI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCI.TO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и QQCI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQU.TOQQCI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.51

-0.96

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и QQCI.TO

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки QQCI.TO в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и QQCI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQU.TOQQCI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-18.95%

-59.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-7.62%

-18.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.16%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-3.10%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

2.14%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и QQCI.TO

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQU.TOQQCI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

3.24%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

9.38%

+14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.70%

12.97%

+18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.84%

15.53%

+29.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.85%

15.53%

+29.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и QQCI.TO

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%.

ПозицияTTM20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		8.61%9.34%3.17%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQU.TO and QQCI.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQU.TO и QQCI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор