PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQU.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQU.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. QQU.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, QQU.TO returned 32.96%/yr vs 8.38%/yr for ENCC.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QQU.TO charges 1.46%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции QQU.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 32.96% против 8.38% соответственно.

QQU.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
17.08%
С начала года
39.04%
6 месяцев
34.49%
1 год
77.53%
3 года*
46.17%
5 лет*
22.66%
10 лет*
32.96%

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQU.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		39.04%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%

Correlation

The correlation between QQU.TO and ENCC.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г.

0.27

The correlation between QQU.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQU.TO и ENCC.TO

Секторы
QQU.TO
ENCC.TO

Технологии

53.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQU.TO
53.7%
ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

QQU.TO
15.8%
ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

QQU.TO
12.2%
ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

QQU.TO
7.7%
ENCC.TO

-

Здравоохранение

QQU.TO
4.2%
ENCC.TO

-

Промышленность

QQU.TO
3.1%
ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

QQU.TO
1.4%
ENCC.TO

-

Сырьевые материалы

QQU.TO
1.1%
ENCC.TO

-

Энергетика

QQU.TO
0.6%
ENCC.TO
100.0%

Финансовые услуги

QQU.TO
0.2%
ENCC.TO

-

Недвижимость

QQU.TO
0.1%
ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

QQU.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQU.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.16

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.02

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

5.22

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

18.57

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQU.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQU.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.16

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.11

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.29

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.00

+0.55

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQU.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-89.91%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-8.48%

-17.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

-16.67%

-26.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-25.57%

-39.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

-82.16%

+17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.24%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-39.81%

+22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

2.38%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и ENCC.TO

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQU.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.70%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

12.31%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.70%

14.05%

+17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.84%

23.03%

+21.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.85%

29.04%

+15.81%

Сравнение комиссий QQU.TO и ENCC.TO

QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и ENCC.TO

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQU.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCC.TO is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCC.TO is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.

QQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while ENCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 1.46% for QQU.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQU.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор