Сравнение QQQY.TO с XQQU.TO
QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) and XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQY.TO tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index while XQQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQY.TO returned 50.02% vs 42.52% for XQQU.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQY.TO charges 0.74%/yr vs 0.39%/yr for XQQU.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQY.TO и XQQU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY.TO показывает доходность 19.46%, что значительно ниже, чем у XQQU.TO с доходностью 22.02%.
QQQY.TO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 50.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 42.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY.TO и XQQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 19.46% | 24.48% | 28.32% | 255,247.40% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 36.07% | 9.53% |
Correlation
The correlation between QQQY.TO and XQQU.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between QQQY.TO and XQQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY.TO vs. XQQU.TO — Ранг доходности на риск
QQQY.TO
XQQU.TO
Сравнение QQQY.TO c XQQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY.TO | XQQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.47 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.51 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 11.24 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY.TO | XQQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.59 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY.TO и XQQU.TO
Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что больше максимальной просадки XQQU.TO в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и XQQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY.TO | XQQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -22.68% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -12.16% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.66% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.37% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.79% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY.TO и XQQU.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что QQQY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY.TO | XQQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.45% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 11.79% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 15.61% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134,195.03% | 19.76% | +134,175.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134,195.03% | 19.76% | +134,175.27% |
Сравнение комиссий QQQY.TO и XQQU.TO
QQQY.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XQQU.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY.TO и XQQU.TO
Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности XQQU.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 12.41% | 13.97% | 14.09% | 2.73% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY.TO and XQQU.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQU.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQU.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.74% for QQQY.TO.
QQQY.TO tracks NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index, while XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and iShares. Their fees differ too: 0.74% for QQQY.TO and 0.39% for XQQU.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQY.TO и XQQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор