PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.TO с QQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY.TO с QQU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) and QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQY.TO tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index while QQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQY.TO returned 50.02% vs 77.53% for QQU.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QQQY.TO charges 0.74%/yr vs 1.46%/yr for QQU.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQY.TO и QQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.TO показывает доходность 19.46%, что значительно ниже, чем у QQU.TO с доходностью 39.04%.

QQQY.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
10.08%
С начала года
19.46%
6 месяцев
18.17%
1 год
50.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQU.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
17.08%
С начала года
39.04%
6 месяцев
34.49%
1 год
77.53%
3 года*
46.17%
5 лет*
22.66%
10 лет*
32.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY.TO и QQU.TO

2026 (YTD)202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		19.46%24.48%28.32%255,247.40%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		39.04%26.77%40.01%26.83%

Correlation

The correlation between QQQY.TO and QQU.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between QQQY.TO and QQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQY.TO и QQU.TO

Секторы
QQQY.TO
QQU.TO

Технологии

79.0%
53.7%

Коммуникационные услуги

19.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.2%

Промышленность

0.3%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QQQY.TO
79.0%
QQU.TO
53.7%

Коммуникационные услуги

QQQY.TO
19.7%
QQU.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQY.TO
1.0%
QQU.TO
12.2%

Промышленность

QQQY.TO
0.3%
QQU.TO
3.1%

Сырьевые материалы

QQQY.TO

-

QQU.TO
1.1%

Потребительский защитный сектор

QQQY.TO

-

QQU.TO
7.7%

Энергетика

QQQY.TO

-

QQU.TO
0.6%

Финансовые услуги

QQQY.TO

-

QQU.TO
0.2%

Здравоохранение

QQQY.TO

-

QQU.TO
4.2%

Недвижимость

QQQY.TO

-

QQU.TO
0.1%

Коммунальные услуги

QQQY.TO

-

QQU.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QDAY.NEOQQQY.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

QQQY.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.TOQQU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.46

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.95

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.01

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

10.32

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.TO vs. QQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.TO на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQU.TO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.TO и QQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.TOQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.55

-0.54

Просадки

Сравнение просадок QQQY.TO и QQU.TO

Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и QQU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQY.TOQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-78.51%

+52.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-25.85%

+10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.60%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-17.02%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

7.54%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.TO и QQU.TO

Текущая волатильность для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) составляет 4.81%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что QQQY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQY.TOQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

9.28%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

24.30%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

31.70%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134,195.03%

44.84%

+134,150.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134,195.03%

44.85%

+134,150.18%

Сравнение комиссий QQQY.TO и QQU.TO

QQQY.TO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QQU.TO в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.TO и QQU.TO

Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, тогда как QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		12.41%13.97%14.09%2.73%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQQY.TO and QQU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQY.TO is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQY.TO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.

QQQY.TO tracks NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index, while QQU.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.74% for QQQY.TO and 1.46% for QQU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY.TO и QQU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор