Сравнение QQQT.TO с XQQU.TO
QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQT.TO tracks the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index while XQQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQT.TO returned 62.89% vs 42.52% for XQQU.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for XQQU.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQT.TO и XQQU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT.TO показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у XQQU.TO с доходностью 22.02%.
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 42.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT.TO и XQQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 28.22% | 14.86% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 36.07% | 6.90% |
Correlation
The correlation between QQQT.TO and XQQU.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between QQQT.TO and XQQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT.TO vs. XQQU.TO — Ранг доходности на риск
QQQT.TO
XQQU.TO
Сравнение QQQT.TO c XQQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT.TO | XQQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.51 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 11.24 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT.TO | XQQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.74 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.59 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT.TO и XQQU.TO
Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что больше максимальной просадки XQQU.TO в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и XQQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT.TO | XQQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -22.68% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -12.16% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.66% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -3.37% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.79% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT.TO и XQQU.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT.TO | XQQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 4.45% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 11.79% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 15.61% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 19.76% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 19.76% | +6.48% |
Сравнение комиссий QQQT.TO и XQQU.TO
QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XQQU.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT.TO и XQQU.TO
Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности XQQU.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT.TO and XQQU.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.
QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.39% for XQQU.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и XQQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор