Сравнение QQQT.TO с QQU.TO
QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQT.TO tracks the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index while QQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQT.TO returned 62.89% vs 77.53% for QQU.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 1.46%/yr for QQU.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQT.TO и QQU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT.TO показывает доходность 29.42%, что значительно ниже, чем у QQU.TO с доходностью 39.04%.
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQU.TO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 17.08%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 34.49%
- 1 год
- 77.53%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 32.96%
Сравнение доходности по годам QQQT.TO и QQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 28.22% | 15.37% |
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 39.04% | 26.77% | 40.01% | 15.68% |
Correlation
The correlation between QQQT.TO and QQU.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between QQQT.TO and QQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск
QQQT.TO
QQU.TO
Сравнение QQQT.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT.TO | QQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.01 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 10.32 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.46 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.55 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT.TO и QQU.TO
Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и QQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -78.51% | +48.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -25.85% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.60% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -17.02% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 7.54% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT.TO и QQU.TO
Текущая волатильность для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) составляет 6.65%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 9.28% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 24.30% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 31.70% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 44.84% | -18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 44.85% | -18.61% |
Сравнение комиссий QQQT.TO и QQU.TO
QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQU.TO в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT.TO и QQU.TO
Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% |
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QQQT.TO and QQU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.
QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while QQU.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 1.46% for QQU.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и QQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор