PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT.TO с QQCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT.TO с QQCE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQT.TO tracks the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index while QQCE.TO tracks the NASDAQ-100 ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQT.TO returned 62.89% vs 45.38% for QQCE.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.21%/yr for QQCE.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQT.TO и QQCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT.TO показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у QQCE.TO с доходностью 22.94%.

QQQT.TO

1 день
-1.76%
1 месяц
12.73%
С начала года
29.42%
6 месяцев
27.21%
1 год
62.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCE.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
12.08%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.70%
1 год
45.38%
3 года*
30.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT.TO и QQCE.TO

2026 (YTD)202520242023
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		29.42%30.06%28.22%15.37%
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		22.94%16.43%36.67%12.21%

Correlation

The correlation between QQQT.TO and QQCE.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.79

The correlation between QQQT.TO and QQCE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Часто сравнивают с QQQT.TO:
QQQT.TO с QQQQQQT.TO с QQQMQQQT.TO с XEQT.TOQQQT.TO с TEC.TOQQQT.TO с VFV.TOQQQT.TO с AAPLQQQT.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с TLV.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ZGRO.TO

Доходность на риск

QQQT.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT.TO
Ранг доходности на риск QQQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQT.TOQQCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.77

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.57

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.47

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

10.61

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT.TO vs. QQCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCE.TO равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT.TO и QQCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQT.TOQQCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.92

+0.50

Просадки

Сравнение просадок QQQT.TO и QQCE.TO

Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, примерно равная максимальной просадке QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и QQCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQT.TOQQCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-30.86%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-13.16%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.30%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-8.70%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.29%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT.TO и QQCE.TO

Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQT.TOQQCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.78%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

12.64%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

16.45%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.24%

20.70%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.24%

20.70%

+5.54%

Сравнение комиссий QQQT.TO и QQCE.TO

QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQCE.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT.TO и QQCE.TO

Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQCE.TO в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.26%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		0.23%0.30%0.38%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQT.TO and QQCE.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for QQQT.TO.

QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index. They also come from different issuers: Evolve and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.21% for QQCE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и QQCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор