PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQQT.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQQT.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT.TO показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у HUTE.TO с доходностью 12.60%.


QQQT.TO

1 день
-1.76%
1 месяц
12.73%
С начала года
29.42%
6 месяцев
27.21%
1 год
62.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HUTE.TO

1 день
0.25%
1 месяц
0.03%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.98%
1 год
19.90%
3 года*
15.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT.TO и HUTE.TO


2026 (YTD)202520242023
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged
29.42%30.06%28.22%15.37%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
12.60%19.04%18.15%-0.56%

Correlation

The correlation between QQQT.TO and HUTE.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

QQQT.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQT.TO
Ранг доходности на риск QQQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQT.TOHUTE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.37

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

11.25

+2.48

QQQT.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT.TO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа HUTE.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QQQT.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.75

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.11

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QQQT.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и HUTE.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQQT.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-18.36%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-4.57%

-12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-4.29%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.86%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

1.77%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT.TO и HUTE.TO

Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQQT.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.03%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

9.72%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

11.43%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.24%

14.33%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.24%

14.33%

+11.91%

Сравнение комиссий QQQT.TO и HUTE.TO

QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HUTE.TO в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности HUTE.TO в 9.20%


ПозицияTTM2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
9.20%9.64%10.24%10.70%1.61%
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged
0.23%0.30%0.38%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QQQT.TO and HUTE.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HUTE.TO.

QQQT.TO is categorized as Nasdaq-100, while HUTE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Evolve and Harvest. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.50% for HUTE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и HUTE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор