Сравнение QQQT.TO с ENCL.TO
QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - QQQT.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. QQQT.TO is passively managed, while ENCL.TO is actively managed. Over the past year, QQQT.TO returned 62.89% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQT.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT.TO показывает доходность 29.42%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCL.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 37.98%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT.TO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 28.22% | 12.65% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 37.98% | 14.97% | 20.32% | -3.43% |
Correlation
The correlation between QQQT.TO and ENCL.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between QQQT.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
QQQT.TO
ENCL.TO
Сравнение QQQT.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT.TO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.54 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 5.21 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 18.64 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 3.17 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT.TO и ENCL.TO
Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -21.05% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -10.75% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.54% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -3.94% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.00% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT.TO и ENCL.TO
Текущая волатильность для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) составляет 6.65%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.34% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 15.68% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 17.73% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 20.15% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 20.15% | +6.09% |
Сравнение комиссий QQQT.TO и ENCL.TO
QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT.TO и ENCL.TO
Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.22% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
QQQT.TO is categorized as Nasdaq-100, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор