PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQL.TO с HEQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQL.TO с HEQL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO).

QQQL.TO и HEQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQL.TO и HEQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQL.TO и HEQL.TO

2026 (YTD)20252024
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		-6.40%16.16%24.06%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		0.05%22.78%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, QQQL.TO показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у HEQL.TO с доходностью 0.05%.

QQQL.TO

1 день
-1.82%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-4.71%
1 год
25.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQL.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-5.59%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.41%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с OOQBQQQL.TO с QQQMQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с GPIQQQQL.TO с HXQ.TOQQQL.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO

Сравнение комиссий QQQL.TO и HEQL.TO

QQQL.TO берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии HEQL.TO в 1.46%.

QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Доходность на риск

QQQL.TO vs. HEQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQL.TO c HEQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQL.TOHEQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.24

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.82

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.89

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

3.82

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQL.TO vs. HEQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQL.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQL.TO равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQL.TO и HEQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQL.TOHEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.70

-1.02

Корреляция

Корреляция между QQQL.TO и HEQL.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQL.TO и HEQL.TO

QQQL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

TTM202520242023
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.67%1.82%1.75%0.55%

Просадки

Сравнение просадок QQQL.TO и HEQL.TO

Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки HEQL.TO в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и HEQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQL.TOHEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-19.86%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-15.14%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-6.79%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-1.91%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.63%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQL.TO и HEQL.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) составляет 4.66%, в то время как у Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQL.TOHEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

7.68%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

12.31%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

21.32%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

18.57%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

18.57%

+7.25%