PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ3.L с TFRN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ3.L с TFRN.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while TFRN.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQ3.L returned 20.36%/yr vs 3.65%/yr for TFRN.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for TFRN.L.

Доходность

Сравнение доходности QQQ3.L и TFRN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ3.L показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у TFRN.L с доходностью 1.82%.

QQQ3.L

1 день
-2.27%
1 месяц
-8.95%
С начала года
36.54%
6 месяцев
33.59%
1 год
84.50%
3 года*
55.47%
5 лет*
20.36%
10 лет*
46.81%

TFRN.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.02%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ3.L и TFRN.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		36.54%27.63%59.91%209.50%-79.58%87.37%131.34%52.69%
TFRN.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc		1.82%4.10%5.44%4.94%2.04%-0.15%0.57%1.59%

Correlation

The correlation between QQQ3.L and TFRN.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.03

The correlation between QQQ3.L and TFRN.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с 3QQQ.LQQQ3.L с IPRV.L
Часто сравнивают с TFRN.L:
TFRN.L с IBTL.LTFRN.L с UB74.LTFRN.L с IDTM.LTFRN.L с SLVR.LTFRN.L с USFR.LTFRN.L с 3USL.LTFRN.L с BBLL.L

Доходность на риск

QQQ3.L vs. TFRN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TFRN.L
Ранг доходности на риск TFRN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFRN.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFRN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFRN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFRN.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFRN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ3.L c TFRN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQ3.LTFRN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.09

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.26

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

4.10

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

35.75

-28.61

QQQ3.L vs. TFRN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ3.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFRN.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ3.L и TFRN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ3.L и TFRN.L

Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки TFRN.L в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и TFRN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQ3.LTFRN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.35%

-3.10%

-78.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-0.98%

-34.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.20%

-0.98%

-57.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.35%

-0.98%

-80.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.68%

0.00%

-14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.05%

-0.09%

-18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

0.11%

+11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ3.L и TFRN.L

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFRN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQ3.LTFRN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.57%

0.14%

+19.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.86%

0.91%

+37.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.67%

1.92%

+47.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.70%

1.51%

+61.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.19%

1.88%

+58.31%

Сравнение комиссий QQQ3.L и TFRN.L

QQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TFRN.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ3.L и TFRN.L

Ни QQQ3.L, ни TFRN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QQQ3.L and TFRN.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TFRN.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TFRN.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

QQQ3.L is categorized as Nasdaq-100, while TFRN.L is Government Bonds. QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%), while TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.75% for QQQ3.L and 0.15% for TFRN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и TFRN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор