Сравнение QQQ3.L с 0P6S.L
QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while 0P6S.L (Bayer AG NA) is a stock. Over the past 10 years, QQQ3.L returned 43.93%/yr vs -5.94%/yr for 0P6S.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQ3.L и 0P6S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQ3.L торгуется в USD, в то время как 0P6S.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0P6S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQQ3.L показывает доходность 56.06%, что значительно выше, чем у 0P6S.L с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции QQQ3.L превзошли акции 0P6S.L по среднегодовой доходности: 43.93% против -5.94% соответственно.
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 25.62%
- С начала года
- 56.06%
- 6 месяцев
- 51.95%
- 1 год
- 124.35%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 43.93%
0P6S.L
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 43.17%
- 3 года*
- -9.36%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- -5.94%
Сравнение доходности по годам QQQ3.L и 0P6S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.06% | 27.64% | 59.91% | 209.50% | -79.58% | 87.37% | 110.13% | 128.92% | -21.29% | 114.27% |
0P6S.L Bayer AG NA | -3.92% | 116.01% | -45.72% | -26.11% | 1.49% | -6.63% | -24.08% | 23.38% | -41.92% | 23.80% |
Correlation
The correlation between QQQ3.L and 0P6S.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2012 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between QQQ3.L and 0P6S.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ3.L vs. 0P6S.L — Ранг доходности на риск
QQQ3.L
0P6S.L
Сравнение QQQ3.L c 0P6S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и Bayer AG NA (0P6S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ3.L | 0P6S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.43 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 3.86 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ3.L | 0P6S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.13 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.20 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | -0.15 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.00 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ3.L и 0P6S.L
Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, примерно равная максимальной просадке 0P6S.L в -82.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и 0P6S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ3.L | 0P6S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -82.81% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -30.24% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -66.56% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.35% | -71.53% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.35% | -82.56% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -63.37% | +60.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -33.26% | +13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 11.22% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ3.L и 0P6S.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Bayer AG NA (0P6S.L) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0P6S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ3.L | 0P6S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 11.97% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.78% | 28.66% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 38.40% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.24% | 33.16% | +29.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.91% | 40.28% | +19.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ3.L и 0P6S.L
QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 0P6S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0P6S.L Bayer AG NA | 0.31% | 0.30% | 0.57% | 7.14% | 4.09% | 4.25% | 5.81% | 3.84% | 4.62% | 2.64% | 2.59% | 1.97% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ3.L and 0P6S.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и 0P6S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор