PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с NOVO-B.CO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQ торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 21.79% против 17.63% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between QQQ and NOVO-B.CO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MINOVO-B.CO с ABT

Доходность на риск

QQQ vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.77

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-0.89

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.88

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.79

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-1.17

+12.40

QQQ vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и NOVO-B.CO

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-74.86%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-54.48%

+42.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-74.86%

+52.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-74.86%

+39.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-74.86%

+39.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-67.88%

+64.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-12.38%

-20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

36.72%

-33.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

12.08%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

40.71%

-26.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

55.70%

-38.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

58.93%

-36.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

45.48%

-23.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and NOVO-B.CO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор