PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMNX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMNX с QAMNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both mutual funds - QQMNX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Federated, while QAMNX is a Long-Short fund managed by Federated. Over the past 3 years, QQMNX returned 10.61%/yr vs 10.32%/yr for QAMNX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.86% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQMNX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMNX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью -0.56%.

QQMNX

1 день
-0.59%
1 месяц
0.78%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.64%
1 год
3.06%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.61%
1 месяц
0.76%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.53%
1 год
2.79%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMNX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		-0.46%10.27%17.59%4.96%9.47%12.38%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		-0.56%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Correlation

The correlation between QQMNX and QAMNX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.97

The correlation between QQMNX and QAMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с QQMNX:
QQMNX с QMNIXQQMNX с PBAIXQQMNX с BGCKXQQMNX с BRGOXQQMNX с QMNNXQQMNX с BDMIXQQMNX с GONIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с SNOIXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPY

Доходность на риск

QQMNX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMNX
Ранг доходности на риск QQMNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMNX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMNXQAMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.40

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.64

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.64

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

1.46

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMNX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMNX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAMNX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMNX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMNXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.81

+0.04

Просадки

Сравнение просадок QQMNX и QAMNX

Максимальная просадка QQMNX за все время составила -17.50%, примерно равная максимальной просадке QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMNX и QAMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMNXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-17.97%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-4.16%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.37%

-4.16%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.58%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-5.15%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.82%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMNX и QAMNX

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) имеют волатильность 2.27% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMNXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.30%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

5.15%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.68%

6.64%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

13.85%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

13.85%

-0.31%

Сравнение комиссий QQMNX и QAMNX

И QQMNX, и QAMNX имеют комиссию равную 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMNX и QAMNX

Дивидендная доходность QQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности QAMNX в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.54%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.75%1.74%1.86%5.94%11.53%20.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, QQMNX and QAMNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QAMNX has higher volatility (2.30%) compared to QQMNX (2.27%). In terms of maximum drawdown, QQMNX dropped -17.50% vs QAMNX's -17.97%.

QQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMNX и QAMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор