Сравнение QQCL.TO с ZWU.TO
QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 16.30% for ZWU.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCL.TO и ZWU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 10.43%.
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWU.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение доходности по годам QQCL.TO и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 13.10% | 41.38% | 5.48% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 10.43% | 13.18% | 10.97% | 6.14% |
Correlation
The correlation between QQCL.TO and ZWU.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | -0.05 |
The correlation between QQCL.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QQCL.TO и ZWU.TO
Секторы
QQCL.TO
ZWU.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QQCL.TO
ZWU.TO
-
Коммуникационные услуги
QQCL.TO
ZWU.TO
Потребительский циклический сектор
QQCL.TO
ZWU.TO
-
Потребительский защитный сектор
QQCL.TO
ZWU.TO
-
Здравоохранение
QQCL.TO
ZWU.TO
-
Промышленность
QQCL.TO
ZWU.TO
-
Коммунальные услуги
QQCL.TO
ZWU.TO
Сырьевые материалы
QQCL.TO
ZWU.TO
-
Энергетика
QQCL.TO
ZWU.TO
Финансовые услуги
QQCL.TO
ZWU.TO
-
Недвижимость
QQCL.TO
ZWU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCL.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
QQCL.TO
ZWU.TO
Сравнение QQCL.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCL.TO | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.39 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 3.37 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 9.48 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCL.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.17 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.42 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок QQCL.TO и ZWU.TO
Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и ZWU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCL.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -37.41% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -4.86% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -2.06% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -5.38% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.72% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCL.TO и ZWU.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCL.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.80% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 6.26% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 7.59% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 10.47% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 14.18% | +6.19% |
Сравнение комиссий QQCL.TO и ZWU.TO
QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCL.TO и ZWU.TO
Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности ZWU.TO в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.08% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
QQCL.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWU.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWU.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
QQCL.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZWU.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.65% for ZWU.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и ZWU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор