Сравнение QQCL.TO с QQQQ.TO
QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQQQ.TO (Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQCL.TO is actively managed, while QQQQ.TO is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for QQQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCL.TO и QQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCL.TO показывает доходность 19.56%, что значительно ниже, чем у QQQQ.TO с доходностью 20.92%.
QQCL.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQQ.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCL.TO и QQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 19.56% | 7.56% |
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 20.92% | 7.09% |
Correlation
The correlation between QQCL.TO and QQQQ.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCL.TO vs. QQQQ.TO — Ранг доходности на риск
QQCL.TO
QQQQ.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQCL.TO c QQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQCL.TO | QQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQCL.TO и QQQQ.TO
Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что больше максимальной просадки QQQQ.TO в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и QQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCL.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -12.27% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -2.50% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -3.15% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCL.TO и QQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCL.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 19.19% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 19.19% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 19.19% | +1.57% |
Сравнение комиссий QQCL.TO и QQQQ.TO
QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQQ.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCL.TO и QQQQ.TO
Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.29%, что больше доходности QQQQ.TO в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.29% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQCL.TO and QQQQ.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
They also come from different issuers: Global X and Mackenzie. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.25% for QQQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и QQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор