PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCL.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCL.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both Nasdaq-100 funds. QQCL.TO is actively managed, while QQC-F.TO is passively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 37.09% for QQC-F.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCL.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью 19.18%.

QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
10.42%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
43.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.18%
6 месяцев
17.61%
1 год
37.09%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCL.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		20.29%13.10%41.38%5.48%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%10.29%

Correlation

The correlation between QQCL.TO and QQC-F.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between QQCL.TO and QQC-F.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCL.TO и QQC-F.TO

Секторы
QQCL.TO
QQC-F.TO

Технологии

50.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.6%
7.7%

Здравоохранение

5.3%
4.2%

Промышленность

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCL.TO
50.0%
QQC-F.TO
53.8%

Коммуникационные услуги

QQCL.TO
16.4%
QQC-F.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQCL.TO
12.5%
QQC-F.TO
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQCL.TO
8.6%
QQC-F.TO
7.7%

Здравоохранение

QQCL.TO
5.3%
QQC-F.TO
4.2%

Промышленность

QQCL.TO
3.4%
QQC-F.TO
2.8%

Коммунальные услуги

QQCL.TO
1.6%
QQC-F.TO
1.4%

Сырьевые материалы

QQCL.TO
1.3%
QQC-F.TO
1.1%

Энергетика

QQCL.TO
0.6%
QQC-F.TO
0.6%

Финансовые услуги

QQCL.TO
0.2%
QQC-F.TO
0.2%

Недвижимость

QQCL.TO
0.1%
QQC-F.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

QQCL.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCL.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCL.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.35

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.14

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.83

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

10.53

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCL.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCL.TO на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC-F.TO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCL.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCL.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.35

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.92

+0.59

Просадки

Сравнение просадок QQCL.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCL.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-36.03%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.16%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.73%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.50%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.53%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCL.TO и QQC-F.TO

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) имеют волатильность 4.34% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCL.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.48%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.08%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.89%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

22.44%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

22.54%

-2.17%

Сравнение комиссий QQCL.TO и QQC-F.TO

QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCL.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.21%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCL.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.

They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор