Сравнение QQCI.TO с VUN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO).
QQCI.TO и VUN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQCI.TO и VUN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQCI.TO и VUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | -1.33% | 12.64% | 11.70% |
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | -2.25% | 11.43% | 11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, QQCI.TO показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у VUN.TO с доходностью -2.25%.
QQCI.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUN.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQCI.TO и VUN.TO
Доходность на риск
QQCI.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск
QQCI.TO
VUN.TO
Сравнение QQCI.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCI.TO | VUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.79 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.19 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.13 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 4.27 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCI.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.79 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между QQCI.TO и VUN.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCI.TO и VUN.TO
Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности VUN.TO в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 9.68% | 9.34% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | 0.86% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.49% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок QQCI.TO и VUN.TO
Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и VUN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQCI.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -28.19% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.74% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.53% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -3.84% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.36% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCI.TO и VUN.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) имеют волатильность 5.00% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQCI.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.22% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.67% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 18.73% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 15.43% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 16.71% | -0.92% |