PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCI.TO с QQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCI.TO с QQU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) and QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Invesco and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past year, QQCI.TO returned 34.72% vs 77.53% for QQU.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQCI.TO и QQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCI.TO показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у QQU.TO с доходностью 39.04%.

QQCI.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.83%
6 месяцев
14.22%
1 год
34.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQU.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
17.08%
С начала года
39.04%
6 месяцев
34.49%
1 год
77.53%
3 года*
46.17%
5 лет*
22.66%
10 лет*
32.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCI.TO и QQU.TO

2026 (YTD)20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		15.83%12.64%11.70%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		39.04%26.77%8.77%

Correlation

The correlation between QQCI.TO and QQU.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.75

The correlation between QQCI.TO and QQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCI.TO и QQU.TO

Секторы
QQCI.TO
QQU.TO

Технологии

53.8%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCI.TO
53.8%
QQU.TO
53.7%

Коммуникационные услуги

QQCI.TO
15.8%
QQU.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQCI.TO
12.3%
QQU.TO
12.2%

Потребительский защитный сектор

QQCI.TO
7.7%
QQU.TO
7.7%

Здравоохранение

QQCI.TO
4.2%
QQU.TO
4.2%

Промышленность

QQCI.TO
2.8%
QQU.TO
3.1%

Коммунальные услуги

QQCI.TO
1.4%
QQU.TO
1.4%

Сырьевые материалы

QQCI.TO
1.1%
QQU.TO
1.1%

Энергетика

QQCI.TO
0.6%
QQU.TO
0.6%

Финансовые услуги

QQCI.TO
0.2%
QQU.TO
0.2%

Недвижимость

QQCI.TO
0.1%
QQU.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с QQC-F.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

QQCI.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCI.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCI.TOQQU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.46

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.95

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

3.01

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

10.32

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCI.TO vs. QQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCI.TO на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQU.TO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCI.TO и QQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCI.TOQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.55

+0.96

Просадки

Сравнение просадок QQCI.TO и QQU.TO

Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и QQU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCI.TOQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-78.51%

+59.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-25.85%

+18.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.60%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-17.02%

+13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

7.54%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCI.TO и QQU.TO

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) составляет 3.24%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCI.TOQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

9.28%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

24.30%

-14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

31.70%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

44.84%

-29.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

44.85%

-29.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCI.TO и QQU.TO

Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, тогда как QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		8.61%9.34%3.17%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCI.TO and QQU.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCI.TO и QQU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор