PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCI.TO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCI.TO с JEPQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQCI.TO is passively managed, while JEPQ.TO is actively managed. Over the past year, QQCI.TO returned 34.72% vs 31.50% for JEPQ.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQCI.TO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCI.TO показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью 11.05%.

QQCI.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.83%
6 месяцев
14.22%
1 год
34.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCI.TO и JEPQ.TO

2026 (YTD)20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		15.83%12.64%12.36%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		11.05%10.46%15.40%

Correlation

The correlation between QQCI.TO and JEPQ.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.78

The correlation between QQCI.TO and JEPQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCI.TO и JEPQ.TO

Секторы
QQCI.TO
JEPQ.TO

Технологии

53.8%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.1%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Промышленность

2.8%
3.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QQCI.TO
53.8%
JEPQ.TO
54.0%

Коммуникационные услуги

QQCI.TO
15.8%
JEPQ.TO
15.4%

Потребительский циклический сектор

QQCI.TO
12.3%
JEPQ.TO
12.8%

Потребительский защитный сектор

QQCI.TO
7.7%
JEPQ.TO
7.1%

Здравоохранение

QQCI.TO
4.2%
JEPQ.TO
4.4%

Промышленность

QQCI.TO
2.8%
JEPQ.TO
3.0%

Коммунальные услуги

QQCI.TO
1.4%
JEPQ.TO
1.2%

Сырьевые материалы

QQCI.TO
1.1%
JEPQ.TO
1.0%

Энергетика

QQCI.TO
0.6%
JEPQ.TO
0.4%

Финансовые услуги

QQCI.TO
0.2%
JEPQ.TO
0.4%

Недвижимость

QQCI.TO
0.1%
JEPQ.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с QQC-F.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

QQCI.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCI.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCI.TOJEPQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.52

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.37

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

4.09

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

16.35

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCI.TO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCI.TO на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCI.TO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCI.TOJEPQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.34

+0.17

Просадки

Сравнение просадок QQCI.TO и JEPQ.TO

Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и JEPQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCI.TOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-20.05%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.74%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.43%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.35%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.93%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCI.TO и JEPQ.TO

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) составляет 3.24%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCI.TOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.05%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.87%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

12.58%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

17.32%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

17.32%

-1.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCI.TO и JEPQ.TO

Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности JEPQ.TO в 10.00%

ПозицияTTM20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.00%10.34%5.50%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		8.61%9.34%3.17%

Часто задаваемые вопросы

QQCI.TO and JEPQ.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCI.TO и JEPQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор