PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQCE.TO с PFL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCE.TO с PFL.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) and PFL.TO (Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - QQCE.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 ESG Index, while PFL.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Government Floating Rate Note Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQCE.TO returned 26.87%/yr vs 3.72%/yr for PFL.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и PFL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у PFL.TO с доходностью 1.31%.

QQCE.TO

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
15.96%
С начала года
18.46%
1 год
31.75%
3 года*
26.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.31%
С начала года
1.31%
1 год
2.62%
3 года*
3.72%
5 лет*
3.15%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и PFL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		18.46%16.43%36.67%44.13%-25.37%5.14%
PFL.TO
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF		1.31%3.00%4.53%5.09%1.78%0.17%

Correlation

The correlation between QQCE.TO and PFL.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.03

The correlation between QQCE.TO and PFL.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF

Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с QQC.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с TLV.TOQQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с PFL.TO:
PFL.TO с ZSB.TOPFL.TO с XLB.TOPFL.TO с XSTB.TOPFL.TO с ESG.TOPFL.TO с XFR.TOPFL.TO с ZDB.TOPFL.TO с ESGC.TO

Доходность на риск

QQCE.TO vs. PFL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PFL.TO
Ранг доходности на риск PFL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c PFL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQCE.TOPFL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.20

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
5.54

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.75

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

17.09

-14.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

55.86

-48.66

QQCE.TO vs. PFL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа PFL.TO равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и PFL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и PFL.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки PFL.TO в -2.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и PFL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCE.TOPFL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-2.07%

-28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-0.15%

-13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-0.22%

-22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

0.00%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-0.08%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

0.05%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и PFL.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCE.TOPFL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

0.22%

+7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

0.56%

+15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

0.82%

+18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

0.97%

+20.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

1.33%

+19.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и PFL.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности PFL.TO в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFL.TO
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF		2.63%2.95%5.23%5.13%2.22%0.36%1.21%2.10%1.59%0.95%0.81%0.95%
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.26%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCE.TO and PFL.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQCE.TO is categorized as Nasdaq-100, while PFL.TO is Canadian Government Bonds. QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index, while PFL.TO tracks FTSE Canada Government Floating Rate Note Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCE.TO и PFL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор