PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с QDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCC.TO с QDAY.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и QDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCC.TO показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%

QDAY.NEO

1 день
-1.21%
1 месяц
14.46%
С начала года
29.96%
6 месяцев
25.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и QDAY.NEO

2026 (YTD)2025
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%10.79%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		29.96%14.84%

Correlation

The correlation between QQCC.TO and QDAY.NEO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с BANK.TOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с QQQI

Доходность на риск

QQCC.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QDAY.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCC.TOQDAY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCC.TO vs. QDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCC.TOQDAY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

2.51

-2.51

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и QDAY.NEO

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и QDAY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCC.TOQDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-19.44%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.21%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-5.21%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и QDAY.NEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCC.TOQDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

22.72%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

22.72%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

22.72%

-5.43%

Сравнение комиссий QQCC.TO и QDAY.NEO

QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и QDAY.NEO

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		14.09%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Часто задаваемые вопросы

QQCC.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCC.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCC.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.

QQCC.TO is categorized as Nasdaq-100, while QDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 0.85% for QDAY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и QDAY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор