Сравнение QQCC.TO с PPLN.TO
QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) are both exchange-traded funds - QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. Over the past 10 years, QQCC.TO returned 10.62%/yr vs 10.82%/yr for PPLN.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.31%/yr for PPLN.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCC.TO и PPLN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCC.TO показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у PPLN.TO с доходностью 30.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQCC.TO имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции PPLN.TO немного впереди с 10.82%.
QQCC.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 10.62%
PPLN.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 30.75%
- 6 месяцев
- 29.08%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам QQCC.TO и PPLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 16.38% | 11.64% | 33.48% | 35.99% | -8.51% | 7.92% | -3.26% | 16.18% | -15.89% | 18.77% |
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 30.75% | 4.14% | 17.18% | 8.45% | 16.63% | 33.83% | -17.80% | 20.50% | -11.54% | -2.67% |
Correlation
The correlation between QQCC.TO and PPLN.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between QQCC.TO and PPLN.TO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCC.TO vs. PPLN.TO — Ранг доходности на риск
QQCC.TO
PPLN.TO
Сравнение QQCC.TO c PPLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCC.TO | PPLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 4.07 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 10.84 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCC.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок QQCC.TO и PPLN.TO
Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки PPLN.TO в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и PPLN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCC.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -59.05% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -10.22% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.24% | -15.31% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -18.54% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -59.05% | +22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.64% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -9.47% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.83% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCC.TO и PPLN.TO
Текущая волатильность для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) составляет 3.81%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCC.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.77% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 11.51% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 14.43% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.40% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 23.20% | -5.91% |
Сравнение комиссий QQCC.TO и PPLN.TO
QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PPLN.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCC.TO и PPLN.TO
Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности PPLN.TO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.20% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 10.53% | 11.27% | 9.89% | 11.85% | 11.04% | 5.15% | 5.84% | 6.31% | 7.90% | 6.01% | 6.73% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
QQCC.TO and PPLN.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPLN.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPLN.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.
QQCC.TO is categorized as Nasdaq-100, while PPLN.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 0.31% for PPLN.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и PPLN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор