PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. QQC.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, QQC.TO returned 20.17%/yr vs 13.79%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQC.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC.TO показывает доходность 19.71%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 12.47%.

QQC.TO

1 день
0.88%
1 месяц
2.18%
С начала года
19.71%
6 месяцев
19.65%
1 год
41.59%
3 года*
28.38%
5 лет*
20.17%
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
0.68%
1 месяц
2.03%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.94%
1 год
31.77%
3 года*
21.97%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.71%15.38%35.74%51.68%-28.05%25.39%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		12.47%20.37%24.98%16.71%-10.76%10.56%

Correlation

The correlation between QQC.TO and VEQT.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.81

The correlation between QQC.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQC.TO и VEQT.TO

Секторы
QQC.TO
VEQT.TO

Технологии

53.8%
20.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.5%

Здравоохранение

4.2%
6.6%

Промышленность

2.8%
11.6%

Коммунальные услуги

1.4%
2.8%

Сырьевые материалы

1.1%
8.6%

Энергетика

0.6%
8.7%

Финансовые услуги

0.2%
20.7%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Технологии

QQC.TO
53.8%
VEQT.TO
20.3%

Коммуникационные услуги

QQC.TO
15.8%
VEQT.TO
6.0%

Потребительский циклический сектор

QQC.TO
12.3%
VEQT.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

QQC.TO
7.7%
VEQT.TO
4.5%

Здравоохранение

QQC.TO
4.2%
VEQT.TO
6.6%

Промышленность

QQC.TO
2.8%
VEQT.TO
11.6%

Коммунальные услуги

QQC.TO
1.4%
VEQT.TO
2.8%

Сырьевые материалы

QQC.TO
1.1%
VEQT.TO
8.6%

Энергетика

QQC.TO
0.6%
VEQT.TO
8.7%

Финансовые услуги

QQC.TO
0.2%
VEQT.TO
20.7%

Недвижимость

QQC.TO
0.1%
VEQT.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

QQC.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQC.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.50

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.40

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.78

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

16.35

-6.11

QQC.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQC.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, примерно равная максимальной просадке VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-30.45%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.05%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-15.46%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

-18.32%

-13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.84%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.70%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.86%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC.TO и VEQT.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что QQC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.00%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

10.08%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

12.18%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

12.99%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

15.80%

+5.14%

Сравнение комиссий QQC.TO и VEQT.TO

QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.26%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%

Часто задаваемые вопросы

QQC.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

QQC.TO is categorized as Nasdaq-100, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор