Сравнение QQC.TO с QQQQ.TO
QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and QQQQ.TO (Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Invesco and Mackenzie respectively. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for QQQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQC.TO и QQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQC.TO показывает доходность 22.09%, а QQQQ.TO немного ниже – 21.29%.
QQC.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- —
QQQQ.TO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQC.TO и QQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 22.09% | 6.80% |
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 21.29% | 7.64% |
Correlation
The correlation between QQC.TO and QQQQ.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQC.TO vs. QQQQ.TO — Ранг доходности на риск
QQC.TO
QQQQ.TO
Сравнение QQC.TO c QQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQC.TO | QQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQC.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 2.82 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок QQC.TO и QQQQ.TO
Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, что больше максимальной просадки QQQQ.TO в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и QQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQC.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.81% | -11.95% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.31% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -3.34% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQC.TO и QQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQC.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 16.98% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 16.98% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 16.98% | +3.83% |
Сравнение комиссий QQC.TO и QQQQ.TO
QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQQ.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQC.TO и QQQQ.TO
Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности QQQQ.TO в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.32% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQC.TO and QQQQ.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QQQQ.TO.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Mackenzie. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 0.25% for QQQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и QQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор