PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC-F.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQC-F.TO is passively managed, while QQCL.TO is actively managed. Over the past year, QQC-F.TO returned 37.91% vs 44.08% for QQCL.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 20.29%.

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
6.43%
С начала года
19.18%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%

QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
8.80%
С начала года
20.29%
6 месяцев
18.36%
1 год
44.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%10.29%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		20.29%13.10%41.38%5.48%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and QQCL.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between QQC-F.TO and QQCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQC-F.TO и QQCL.TO

Секторы
QQC-F.TO
QQCL.TO

Технологии

53.8%
50.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.6%

Здравоохранение

4.2%
5.3%

Промышленность

2.8%
3.4%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQC-F.TO
53.8%
QQCL.TO
50.0%

Коммуникационные услуги

QQC-F.TO
15.8%
QQCL.TO
16.4%

Потребительский циклический сектор

QQC-F.TO
12.3%
QQCL.TO
12.5%

Потребительский защитный сектор

QQC-F.TO
7.7%
QQCL.TO
8.6%

Здравоохранение

QQC-F.TO
4.2%
QQCL.TO
5.3%

Промышленность

QQC-F.TO
2.8%
QQCL.TO
3.4%

Коммунальные услуги

QQC-F.TO
1.4%
QQCL.TO
1.6%

Сырьевые материалы

QQC-F.TO
1.1%
QQCL.TO
1.3%

Энергетика

QQC-F.TO
0.6%
QQCL.TO
0.6%

Финансовые услуги

QQC-F.TO
0.2%
QQCL.TO
0.2%

Недвижимость

QQC-F.TO
0.1%
QQCL.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC-F.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.79

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.63

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.11

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

15.38

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC-F.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCL.TO равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC-F.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.51

-0.59

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC-F.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-25.63%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-10.68%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.47%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.32%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.85%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и QQCL.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) имеют волатильность 4.48% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.34%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

12.59%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

15.75%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

20.37%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

20.37%

+2.17%

Сравнение комиссий QQC-F.TO и QQCL.TO

QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и QQCL.TO

QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.21%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQC-F.TO and QQCL.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.

They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.85% for QQCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор