PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с QQCI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC-F.TO с QQCI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQC-F.TO returned 37.91% vs 34.98% for QQCI.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и QQCI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у QQCI.TO с доходностью 15.83%.

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
6.43%
С начала года
19.18%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%

QQCI.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
6.63%
С начала года
15.83%
6 месяцев
14.61%
1 год
34.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и QQCI.TO

2026 (YTD)20252024
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%6.03%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		15.83%12.64%11.70%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and QQCI.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.76

The correlation between QQC-F.TO and QQCI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQC-F.TO и QQCI.TO

Секторы
QQC-F.TO
QQCI.TO

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQC-F.TO
53.8%
QQCI.TO
53.8%

Коммуникационные услуги

QQC-F.TO
15.8%
QQCI.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQC-F.TO
12.3%
QQCI.TO
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQC-F.TO
7.7%
QQCI.TO
7.7%

Здравоохранение

QQC-F.TO
4.2%
QQCI.TO
4.2%

Промышленность

QQC-F.TO
2.8%
QQCI.TO
2.8%

Коммунальные услуги

QQC-F.TO
1.4%
QQCI.TO
1.4%

Сырьевые материалы

QQC-F.TO
1.1%
QQCI.TO
1.1%

Энергетика

QQC-F.TO
0.6%
QQCI.TO
0.6%

Финансовые услуги

QQC-F.TO
0.2%
QQCI.TO
0.2%

Недвижимость

QQC-F.TO
0.1%
QQCI.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с ESG.TOQQCI.TO с JEPQ

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. QQCI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c QQCI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC-F.TOQQCI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.69

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.58

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.58

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

16.23

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC-F.TO vs. QQCI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCI.TO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и QQCI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC-F.TOQQCI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.51

-0.59

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и QQCI.TO

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки QQCI.TO в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и QQCI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC-F.TOQQCI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-18.95%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-7.62%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.16%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.10%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.14%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и QQCI.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOQQCI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.24%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

9.38%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

12.97%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

15.53%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

15.53%

+7.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и QQCI.TO

QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		8.61%9.34%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQC-F.TO and QQCI.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и QQCI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор