Сравнение QOZ.AX с BNKS.AX
QOZ.AX (BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF) and BNKS.AX (BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF) are both exchange-traded funds - QOZ.AX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI Australia 200 Index, while BNKS.AX is a Financials Equities fund tracking the Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QOZ.AX returned 8.31%/yr vs 18.08%/yr for BNKS.AX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOZ.AX charges 0.40%/yr vs 0.57%/yr for BNKS.AX.
Доходность
Сравнение доходности QOZ.AX и BNKS.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOZ.AX показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у BNKS.AX с доходностью 17.18%.
QOZ.AX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 4.61%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 8.87%
BNKS.AX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 17.18%
- 1 год
- 44.23%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QOZ.AX и BNKS.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 4.61% | 14.57% | 8.09% | 8.49% | 3.17% | 17.17% | -0.13% | 18.60% | -5.96% | 9.73% |
BNKS.AX BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF | 17.18% | 46.54% | 29.51% | 9.49% | -10.01% | 26.47% | -21.37% | 19.11% | -17.88% | 17.13% |
Correlation
The correlation between QOZ.AX and BNKS.AX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between QOZ.AX and BNKS.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOZ.AX vs. BNKS.AX — Ранг доходности на риск
QOZ.AX
BNKS.AX
Сравнение QOZ.AX c BNKS.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) и BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QOZ.AX | BNKS.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.16 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 11.48 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QOZ.AX и BNKS.AX
Максимальная просадка QOZ.AX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки BNKS.AX в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOZ.AX и BNKS.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOZ.AX | BNKS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -50.73% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -13.53% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.67% | -19.49% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -27.56% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -1.85% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -11.97% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.77% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOZ.AX и BNKS.AX
Текущая волатильность для BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) составляет 2.54%, в то время как у BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что QOZ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOZ.AX | BNKS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 4.07% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 16.04% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 18.22% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 19.24% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 20.33% | -5.65% |
Сравнение комиссий QOZ.AX и BNKS.AX
QOZ.AX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNKS.AX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOZ.AX и BNKS.AX
Дивидендная доходность QOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BNKS.AX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.AX BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF | 4.72% | 0.72% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 0.00% | 1.23% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 2.28% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 4.97% | 3.96% | 3.30% | 6.45% | 4.28% | 1.82% | 3.62% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
QOZ.AX and BNKS.AX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QOZ.AX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QOZ.AX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.57% for BNKS.AX.
QOZ.AX is categorized as Large Cap Value Equities, while BNKS.AX is Financials Equities. QOZ.AX tracks FTSE RAFI Australia 200 Index, while BNKS.AX tracks Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index. Their fees differ too: 0.40% for QOZ.AX and 0.57% for BNKS.AX.
Подберите оптимальное распределение для QOZ.AX и BNKS.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор