Сравнение QNDX с QXQ
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QNDX is passively managed, while QXQ is actively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.98%/yr for QXQ.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и QXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QXQ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.09M | $14.07M | $12.53M | |
| $1.31M | $736.99K | $468.14K |
Сравнение доходности по годам QNDX и QXQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.41% |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 0.42% |
Correlation
The correlation between QNDX and QXQ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. QXQ — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QXQ
Сравнение QNDX c QXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | QXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и QXQ
Максимальная просадка QNDX за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки QXQ в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и QXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | QXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -22.53% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -3.76% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.71% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и QXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | QXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 19.35% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 22.33% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 22.33% | +2.65% |
Сравнение комиссий QNDX и QXQ
QNDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QXQ в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и QXQ
QNDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 15.37% | 18.21% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QNDX and QXQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.
QXQ has the higher dividend yield at 15.37%, compared with 0.00% for QNDX.
They also come from different issuers: State Street and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.98% for QXQ.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и QXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор