PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMNIX с HAO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMNIX с HAO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QMNIX (AQR Equity Market Neutral Fund Class I) is Equity Market Neutral fund actively managed by AQR Funds, while HAO (Haoxi Health Technology Limited) is a stock. Over the past year, QMNIX returned 3.86% vs -99.87% for HAO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QMNIX и HAO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Haoxi Health Technology Limited (HAO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMNIX показывает доходность -8.09%, что значительно выше, чем у HAO с доходностью -99.84%.

QMNIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
-4.97%
С начала года
-8.09%
1 год
3.86%
3 года*
17.54%
5 лет*
17.99%
10 лет*
6.02%

HAO

1 день
-2.87%
1 месяц
-78.92%
6 месяцев
-99.88%
С начала года
-99.84%
1 год
-99.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMNIX и HAO

2026 (YTD)20252024
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-8.09%26.54%18.55%
HAO
Haoxi Health Technology Limited		-99.84%-71.47%-96.47%

Correlation

The correlation between QMNIX and HAO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Haoxi Health Technology Limited

Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с QSPIXQMNIX с AQMIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с QQMNX

Доходность на риск

QMNIX vs. HAO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
HAO
Ранг доходности на риск HAO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNIX c HAO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Haoxi Health Technology Limited (HAO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMNIXHAODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.64

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-2.63

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.54

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-1.00

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

-2.05

+2.91

QMNIX vs. HAO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNIX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа HAO равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNIX и HAO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMNIX и HAO

Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки HAO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и HAO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMNIXHAOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-100.00%

+61.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-99.89%

+90.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-100.00%

+91.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-81.96%

+71.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

48.62%

-44.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNIX и HAO

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 2.35%, в то время как у Haoxi Health Technology Limited (HAO) волатильность равна 114.36%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMNIXHAOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

114.36%

-112.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

310.12%

-304.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

155.38%

-148.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.27%

164.64%

-155.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

164.64%

-156.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNIX и HAO

Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как HAO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAO
Haoxi Health Technology Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.53%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%

Часто задаваемые вопросы

QMNIX and HAO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAO has higher volatility (114.36%) compared to QMNIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, QMNIX dropped -38.80% vs HAO's -100.00%.

QMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMNIX и HAO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор