Сравнение QMGYX с THOIX
QMGYX (Invesco Advantage International Fund) and THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMGYX charges 0.64%/yr vs 0.99%/yr for THOIX.
Доходность
Сравнение доходности QMGYX и THOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QMGYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THOIX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам QMGYX и THOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMGYX Invesco Advantage International Fund | 14.38% | 32.08% | 5.74% | 4.14% | -11.26% | 6.82% | 12.06% | 21.53% | -13.00% | 19.20% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 10.35% | 41.04% | 13.08% | 16.26% | -10.12% | 14.72% | 22.50% | 28.74% | -20.72% | 22.03% |
Correlation
The correlation between QMGYX and THOIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between QMGYX and THOIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMGYX vs. THOIX — Ранг доходности на риск
QMGYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THOIX
Сравнение QMGYX c THOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Advantage International Fund (QMGYX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMGYX | THOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMGYX и THOIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMGYX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -64.58% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.82% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.42% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMGYX и THOIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMGYX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.49% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.32% | — |
Сравнение комиссий QMGYX и THOIX
QMGYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии THOIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMGYX и THOIX
Дивидендная доходность QMGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.36%, что больше доходности THOIX в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMGYX Invesco Advantage International Fund | 49.36% | 3.29% | 4.68% | 5.46% | 0.00% | 13.85% | 0.07% | 1.07% | 6.12% | 2.36% | 5.03% | 0.00% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 5.82% | 6.42% | 5.70% | 5.70% | 4.00% | 14.39% | 6.70% | 1.47% | 2.65% | 0.67% | 0.82% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
QMGYX and THOIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMGYX и THOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор