Сравнение QMGYX с FHLFX
QMGYX (Invesco Advantage International Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QMGYX charges 0.64%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.
Доходность
Сравнение доходности QMGYX и FHLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QMGYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHLFX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMGYX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMGYX Invesco Advantage International Fund | 14.38% | 32.08% | 5.74% | 4.14% | -11.26% | 6.82% | 12.06% | 21.53% | -12.01% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 10.06% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 21.66% | -10.70% |
Correlation
The correlation between QMGYX and FHLFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between QMGYX and FHLFX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMGYX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
QMGYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FHLFX
Сравнение QMGYX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Advantage International Fund (QMGYX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMGYX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMGYX и FHLFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMGYX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.58% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.42% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.03% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMGYX и FHLFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMGYX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.63% | — |
Сравнение комиссий QMGYX и FHLFX
QMGYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMGYX и FHLFX
Дивидендная доходность QMGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.36%, что больше доходности FHLFX в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.14% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
QMGYX Invesco Advantage International Fund | 49.36% | 3.29% | 4.68% | 5.46% | 0.00% | 13.85% | 0.07% | 1.07% | 6.12% | 2.36% | 5.03% |
Часто задаваемые вопросы
QMGYX and FHLFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMGYX и FHLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор