PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMFE с UXJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QMFE и UXJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMFE показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.


QMFE

1 день
-0.19%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.98%
1 год
20.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UXJL

1 день
-0.76%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMFE и UXJL


Correlation

The correlation between QMFE and UXJL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

Доходность на риск

QMFE vs. UXJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMFE
Ранг доходности на риск QMFE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMFE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMFE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMFE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMFE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMFE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

UXJL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMFE c UXJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMFEUXJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.22

QMFE vs. UXJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMFEUXJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.87

-0.42

Просадки

Сравнение просадок QMFE и UXJL

Максимальная просадка QMFE за все время составила -11.76%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFE и UXJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QMFEUXJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.76%

-10.29%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.76%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.51%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QMFE и UXJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QMFEUXJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

13.90%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

13.90%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

13.90%

-2.22%

Сравнение комиссий QMFE и UXJL

QMFE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UXJL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMFE и UXJL

Ни QMFE, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, QMFE and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.

QMFE and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.90% for QMFE and 0.85% for UXJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMFE и UXJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор