Сравнение QMFE с PQAP
QMFE (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. QMFE is passively managed, while PQAP is actively managed. Over the past year, QMFE returned 16.61% vs 18.21% for PQAP. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. QMFE charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности QMFE и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFE показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.70%.
QMFE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 9.85%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
PQAP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 12.70%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.01K | $49.92K | $129.72K | |
| $172.03K | $101.95K | $183.52K |
Сравнение доходности по годам QMFE и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 9.85% | 11.47% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.70% | 12.37% |
Correlation
The correlation between QMFE and PQAP is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between QMFE and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFE vs. PQAP — Ранг доходности на риск
QMFE
PQAP
Сравнение QMFE c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFE | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.76 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 7.25 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.87 | 36.18 | -18.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFE и PQAP
Максимальная просадка QMFE за все время составила -11.85%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFE и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFE | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.85% | -10.79% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -2.52% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.64% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.50% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFE и PQAP
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) составляет 2.25%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что QMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFE | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.37% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 4.72% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 5.40% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 10.81% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 10.81% | +0.51% |
Сравнение комиссий QMFE и PQAP
QMFE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFE и PQAP
QMFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QMFE and PQAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PQAP has higher volatility (2.37%) compared to QMFE (2.25%). In terms of maximum drawdown, QMFE dropped -11.85% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, PQAP leads with 18.21% vs 16.61% for QMFE. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QMFE has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 18.21% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for QMFE.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for QMFE and 0.50% for PQAP.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMFE и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор