Сравнение QMFE с NVDO
QMFE (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. QMFE is passively managed, while NVDO is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMFE charges 0.90%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности QMFE и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFE показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
QMFE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFE и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 9.31% | 4.34% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between QMFE and NVDO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFE vs. NVDO — Ранг доходности на риск
QMFE
NVDO
Сравнение QMFE c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMFE | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFE | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.39 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок QMFE и NVDO
Максимальная просадка QMFE за все время составила -11.76%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFE и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFE | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.76% | -16.25% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.93% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -4.97% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFE и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFE | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 31.91% | -25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 31.91% | -20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 31.91% | -20.25% |
Сравнение комиссий QMFE и NVDO
QMFE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFE и NVDO
QMFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMFE and NVDO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for QMFE.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.90% for QMFE and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для QMFE и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор