Сравнение QMAX.TO с TLF.TO
QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and TLF.TO (Brompton Tech Leaders Income ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 24.68% vs 32.76% for TLF.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности QMAX.TO и TLF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAX.TO показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у TLF.TO с доходностью 21.68%.
QMAX.TO
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- 15.93%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLF.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- 18.82%
- С начала года
- 21.68%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 21.23%
Сравнение доходности по годам QMAX.TO и TLF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 13.64% | 16.54% | 37.66% | 14.41% |
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 21.68% | 18.20% | 21.45% | 16.54% |
Correlation
The correlation between QMAX.TO and TLF.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between QMAX.TO and TLF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAX.TO vs. TLF.TO — Ранг доходности на риск
QMAX.TO
TLF.TO
Сравнение QMAX.TO c TLF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMAX.TO | TLF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.23 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 7.57 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMAX.TO и TLF.TO
Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки TLF.TO в -37.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и TLF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAX.TO | TLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -37.19% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -14.73% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -10.89% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -7.35% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 4.34% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAX.TO и TLF.TO
Текущая волатильность для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) составляет 10.41%, в то время как у Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAX.TO | TLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 13.70% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 21.97% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 24.65% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 25.84% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 24.22% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAX.TO и TLF.TO
Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности TLF.TO в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 10.20% | 10.79% | 10.88% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 5.66% | 5.90% | 5.86% | 5.31% | 6.97% | 3.40% | 3.49% | 4.64% | 6.05% | 5.94% | 7.67% | 7.63% |
Часто задаваемые вопросы
QMAX.TO and TLF.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Brompton.
Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и TLF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор