PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с QQQY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAX.TO с QQQY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while QQQY.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. QMAX.TO is actively managed, while QQQY.TO is passively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 50.02% for QQQY.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for QQQY.TO.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и QQQY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMAX.TO показывает доходность 20.31%, а QQQY.TO немного ниже – 19.46%.

QMAX.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
13.37%
С начала года
20.31%
6 месяцев
17.49%
1 год
42.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
10.08%
С начала года
19.46%
6 месяцев
18.17%
1 год
50.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и QQQY.TO

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		20.31%16.57%37.65%16.15%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		19.46%24.48%28.32%21.35%

Correlation

The correlation between QMAX.TO and QQQY.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between QMAX.TO and QQQY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAX.TO и QQQY.TO

Секторы
QMAX.TO
QQQY.TO

Технологии

69.2%
79.0%

Коммуникационные услуги

18.3%
19.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QMAX.TO
69.2%
QQQY.TO
79.0%

Коммуникационные услуги

QMAX.TO
18.3%
QQQY.TO
19.7%

Потребительский циклический сектор

QMAX.TO
12.5%
QQQY.TO
1.0%

Сырьевые материалы

QMAX.TO

-

QQQY.TO

-

Потребительский защитный сектор

QMAX.TO

-

QQQY.TO

-

Энергетика

QMAX.TO

-

QQQY.TO

-

Финансовые услуги

QMAX.TO

-

QQQY.TO

-

Здравоохранение

QMAX.TO

-

QQQY.TO

-

Промышленность

QMAX.TO

-

QQQY.TO
0.3%

Недвижимость

QMAX.TO

-

QQQY.TO

-

Коммунальные услуги

QMAX.TO

-

QQQY.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QDAY.NEOQQQY.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

QMAX.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMAX.TOQQQY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.68

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.40

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.37

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

13.22

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAX.TO vs. QQQY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY.TO равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и QQQY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMAX.TOQQQY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.68

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.02

+1.53

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и QQQY.TO

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, примерно равная максимальной просадке QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и QQQY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAX.TOQQQY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-26.27%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-14.91%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.13%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.02%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

3.79%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и QQQY.TO

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAX.TOQQQY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.81%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

14.68%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

18.76%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

134,195.03%

-134,171.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

134,195.03%

-134,171.37%

Сравнение комиссий QMAX.TO и QQQY.TO

QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQY.TO в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и QQQY.TO

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности QQQY.TO в 12.41%

ПозицияTTM202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.47%10.79%10.90%2.01%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		12.41%13.97%14.09%2.73%

Часто задаваемые вопросы

QMAX.TO and QQQY.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for QQQY.TO.

QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while QQQY.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Evolve. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 0.74% for QQQY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и QQQY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор