Сравнение QMAX.TO с QQQT.TO
QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while QQQT.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. QMAX.TO is actively managed, while QQQT.TO is passively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 62.89% for QQQT.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for QQQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности QMAX.TO и QQQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у QQQT.TO с доходностью 29.42%.
QMAX.TO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAX.TO и QQQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 20.31% | 16.57% | 37.65% | 16.15% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 28.22% | 24.38% |
Correlation
The correlation between QMAX.TO and QQQT.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between QMAX.TO and QQQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAX.TO vs. QQQT.TO — Ранг доходности на риск
QMAX.TO
QQQT.TO
Сравнение QMAX.TO c QQQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAX.TO | QQQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.64 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 13.73 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAX.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.92 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.42 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок QMAX.TO и QQQT.TO
Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки QQQT.TO в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и QQQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAX.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -30.32% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -17.37% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.87% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -5.10% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 4.59% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAX.TO и QQQT.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) имеют волатильность 6.68% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAX.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.65% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 17.18% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 21.68% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 26.24% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 26.24% | -2.58% |
Сравнение комиссий QMAX.TO и QQQT.TO
QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQT.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAX.TO и QQQT.TO
Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности QQQT.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 9.47% | 10.79% | 10.90% | 2.01% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
QMAX.TO and QQQT.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for QMAX.TO.
QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while QQQT.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Evolve. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 0.25% for QQQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и QQQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор