PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с FHQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAX.TO с FHQ.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and FHQ.TO (First Trust AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF) are both Technology Equities funds. QMAX.TO is actively managed, while FHQ.TO is passively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 24.68% vs 26.36% for FHQ.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и FHQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и First Trust AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF (FHQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у FHQ.TO с доходностью 18.48%.

QMAX.TO

1 день
-2.35%
1 месяц
-5.65%
6 месяцев
15.93%
С начала года
13.64%
1 год
24.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHQ.TO

1 день
-0.81%
1 месяц
-8.00%
6 месяцев
13.04%
С начала года
18.48%
1 год
26.36%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.10%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и FHQ.TO

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		13.64%16.54%37.66%14.41%
FHQ.TO
First Trust AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF		18.48%8.42%25.83%16.90%

Correlation

The correlation between QMAX.TO and FHQ.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.59

The correlation between QMAX.TO and FHQ.TO shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

First Trust AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с FHQ.TO:
FHQ.TO с ETP.TOFHQ.TO с FDN.TOFHQ.TO с FHG.TOFHQ.TO с FHH.TOFHQ.TO с FINT.TOFHQ.TO с FST.TOFHQ.TO с TLF.TO

Доходность на риск

QMAX.TO vs. FHQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FHQ.TO
Ранг доходности на риск FHQ.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQ.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQ.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQ.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQ.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQ.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c FHQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и First Trust AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF (FHQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMAX.TOFHQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.04

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.53

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.87

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

5.06

-2.16

QMAX.TO vs. FHQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHQ.TO равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и FHQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и FHQ.TO

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки FHQ.TO в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и FHQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAX.TOFHQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-32.05%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-14.13%

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-10.99%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-7.63%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

5.22%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и FHQ.TO

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и First Trust AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF (FHQ.TO) имеют волатильность 10.41% и 10.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAX.TOFHQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

10.08%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

21.35%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

25.54%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

23.68%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

23.36%

+1.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и FHQ.TO

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, тогда как FHQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHQ.TO
First Trust AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%1.18%0.43%0.50%0.80%0.83%1.20%0.43%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		10.20%10.79%10.88%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMAX.TO and FHQ.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Hamilton Capital and First Trust.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и FHQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор