Сравнение QMAX.TO с ENCC.TO
QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 44.04% for ENCC.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности QMAX.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.
QMAX.TO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам QMAX.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 20.31% | 16.57% | 37.65% | 16.15% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 17.39% | -2.56% |
Correlation
The correlation between QMAX.TO and ENCC.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between QMAX.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QMAX.TO и ENCC.TO
Секторы
QMAX.TO
ENCC.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QMAX.TO
ENCC.TO
-
Коммуникационные услуги
QMAX.TO
ENCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
QMAX.TO
ENCC.TO
-
Сырьевые материалы
QMAX.TO
-
ENCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
QMAX.TO
-
ENCC.TO
-
Энергетика
QMAX.TO
-
ENCC.TO
Финансовые услуги
QMAX.TO
-
ENCC.TO
-
Здравоохранение
QMAX.TO
-
ENCC.TO
-
Промышленность
QMAX.TO
-
ENCC.TO
-
Недвижимость
QMAX.TO
-
ENCC.TO
-
Коммунальные услуги
QMAX.TO
-
ENCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAX.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
QMAX.TO
ENCC.TO
Сравнение QMAX.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAX.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.56 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 5.22 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 18.57 | -13.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAX.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.16 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.00 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок QMAX.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAX.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -89.91% | +63.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -8.48% | -14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.24% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -39.81% | +34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 2.38% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAX.TO и ENCC.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAX.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.70% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 12.31% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 14.05% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 23.03% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 29.04% | -5.38% |
Сравнение комиссий QMAX.TO и ENCC.TO
QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAX.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 9.47% | 10.79% | 10.90% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMAX.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор