Сравнение QMAX.TO с BGIN.NEO
QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and BGIN.NEO (BMO Global Innovators Fund Active ETF Series) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 84.48% for BGIN.NEO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for BGIN.NEO.
Доходность
Сравнение доходности QMAX.TO и BGIN.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у BGIN.NEO с доходностью 51.05%.
QMAX.TO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIN.NEO
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 51.05%
- 6 месяцев
- 49.76%
- 1 год
- 84.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAX.TO и BGIN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 20.31% | 16.57% | 37.65% | 16.15% |
BGIN.NEO BMO Global Innovators Fund Active ETF Series | 51.05% | 19.37% | 32.08% | 13.88% |
Correlation
The correlation between QMAX.TO and BGIN.NEO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.43 |
Over the past year, QMAX.TO and BGIN.NEO have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAX.TO vs. BGIN.NEO — Ранг доходности на риск
QMAX.TO
BGIN.NEO
Сравнение QMAX.TO c BGIN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAX.TO | BGIN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.61 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 6.42 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 20.31 | -15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAX.TO | BGIN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.26 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок QMAX.TO и BGIN.NEO
Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки BGIN.NEO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и BGIN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAX.TO | BGIN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -29.19% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -13.23% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -2.25% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -4.44% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 4.17% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAX.TO и BGIN.NEO
Текущая волатильность для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) составляет 6.68%, в то время как у BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGIN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAX.TO | BGIN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 9.75% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 21.54% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 26.04% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 26.12% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 26.12% | -2.46% |
Сравнение комиссий QMAX.TO и BGIN.NEO
QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BGIN.NEO в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAX.TO и BGIN.NEO
Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности BGIN.NEO в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIN.NEO BMO Global Innovators Fund Active ETF Series | 0.20% | 0.30% | 0.36% | 0.12% |
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 9.47% | 10.79% | 10.90% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
QMAX.TO and BGIN.NEO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for BGIN.NEO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and BMO. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 1.07% for BGIN.NEO.
Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и BGIN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор