PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIN.NEO с YGOG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIN.NEO с YGOG.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGIN.NEO (BMO Global Innovators Fund Active ETF Series) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - BGIN.NEO is a Technology Equities fund actively managed by BMO, while YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose. Both are actively managed. Over the past year, BGIN.NEO returned 84.48% vs 126.94% for YGOG.NEO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BGIN.NEO charges 1.07%/yr vs 0.40%/yr for YGOG.NEO.

Доходность

Сравнение доходности BGIN.NEO и YGOG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIN.NEO показывает доходность 51.05%, что значительно выше, чем у YGOG.NEO с доходностью 16.00%.

BGIN.NEO

1 день
-2.25%
1 месяц
13.22%
С начала года
51.05%
6 месяцев
47.79%
1 год
84.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YGOG.NEO

1 день
4.73%
1 месяц
-6.66%
С начала года
16.00%
6 месяцев
13.75%
1 год
126.94%
3 года*
47.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIN.NEO и YGOG.NEO

2026 (YTD)202520242023
BGIN.NEO
BMO Global Innovators Fund Active ETF Series		51.05%19.37%32.08%11.72%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		16.00%69.45%46.37%18.66%

Correlation

The correlation between BGIN.NEO and YGOG.NEO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.24

The correlation between BGIN.NEO and YGOG.NEO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Innovators Fund Active ETF Series

Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с BGIN.NEO:
BGIN.NEO с TEC.TOBGIN.NEO с HTA.TOBGIN.NEO с TECI.TOBGIN.NEO с FINN.NEOBGIN.NEO с TECH.TOBGIN.NEO с ZWT.TOBGIN.NEO с QMVP.TO
Часто сравнивают с YGOG.NEO:
YGOG.NEO с HBF.TOYGOG.NEO с MSHE.TOYGOG.NEO с CBNK.TOYGOG.NEO с HLIF.TOYGOG.NEO с TEC.TOYGOG.NEO с GOGY.TOYGOG.NEO с UMAX.TO

Доходность на риск

BGIN.NEO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIN.NEO
Ранг доходности на риск BGIN.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIN.NEO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIN.NEO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIN.NEO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIN.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIN.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
YGOG.NEO
Ранг доходности на риск YGOG.NEO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGOG.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGOG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGOG.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGOG.NEO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIN.NEO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIN.NEOYGOG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
3.98

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
4.97

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.63

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

5.88

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

21.90

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIN.NEO vs. YGOG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIN.NEO на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YGOG.NEO равному 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIN.NEO и YGOG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIN.NEOYGOG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

3.98

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.68

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BGIN.NEO и YGOG.NEO

Максимальная просадка BGIN.NEO за все время составила -29.19%, что меньше максимальной просадки YGOG.NEO в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIN.NEO и YGOG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIN.NEOYGOG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.19%

-33.45%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-21.82%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-7.69%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.59%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.85%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIN.NEO и YGOG.NEO

Текущая волатильность для BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO) составляет 9.75%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что BGIN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIN.NEOYGOG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

12.06%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

23.20%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

32.25%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

33.01%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

33.01%

-6.89%

Сравнение комиссий BGIN.NEO и YGOG.NEO

BGIN.NEO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии YGOG.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIN.NEO и YGOG.NEO

Дивидендная доходность BGIN.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности YGOG.NEO в 7.78%

ПозицияTTM2025202420232022
BGIN.NEO
BMO Global Innovators Fund Active ETF Series		0.20%0.30%0.36%0.12%0.00%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		7.78%5.84%14.19%7.22%0.91%

Часто задаваемые вопросы

BGIN.NEO and YGOG.NEO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.07% for BGIN.NEO.

BGIN.NEO is categorized as Technology Equities, while YGOG.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Purpose. Their fees differ too: 1.07% for BGIN.NEO and 0.40% for YGOG.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIN.NEO и YGOG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор