Сравнение QLFRX с LONGX
QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) are both Long-Short funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QLFRX charges 6.20%/yr vs 1.99%/yr for LONGX.
Доходность
Сравнение доходности QLFRX и LONGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFRX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у LONGX с доходностью 13.28%.
QLFRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LONGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам QLFRX и LONGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | -3.41% | 6.80% |
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 13.28% | 0.81% |
Correlation
The correlation between QLFRX and LONGX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFRX vs. LONGX — Ранг доходности на риск
QLFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LONGX
Сравнение QLFRX c LONGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFRX | LONGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFRX и LONGX
Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и LONGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFRX | LONGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -77.16% | +62.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -1.39% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -7.30% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFRX и LONGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFRX | LONGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 10.91% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 11.89% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 137.76% | -120.95% |
Сравнение комиссий QLFRX и LONGX
QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии LONGX в 1.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFRX и LONGX
Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.23% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFRX and LONGX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFRX и LONGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор