PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFRX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLFRX с FLSPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and FLSPX (Meeder Spectrum Fund) are both Long-Short funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLFRX charges 6.20%/yr vs 1.52%/yr for FLSPX.

Доходность

Сравнение доходности QLFRX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLFRX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FLSPX с доходностью 11.81%.

QLFRX

1 день
-0.25%
1 месяц
6.61%
С начала года
0.58%
6 месяцев
4.10%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLSPX

1 день
0.30%
1 месяц
5.31%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.53%
1 год
29.57%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.51%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLFRX и FLSPX

2026 (YTD)2025
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		0.58%6.80%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		11.81%2.74%

Correlation

The correlation between QLFRX and FLSPX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.71

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class R6

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с QLFRX:
QLFRX с QRPRXQLFRX с BIVIXQLFRX с NLSIXQLFRX с QRPNXQLFRX с QCFIXQLFRX с QSPRXQLFRX с BTPIX
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с DIAMXFLSPX с AVUVFLSPX с TECLFLSPX с VBRFLSPX с FLFGXFLSPX с FLRUX

Доходность на риск

QLFRX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFRX
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFRX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFRX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFRXFLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.72

+0.18

Просадки

Сравнение просадок QLFRX и FLSPX

Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и FLSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLFRXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-27.07%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.69%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFRX и FLSPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLFRXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

12.02%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

13.36%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

13.63%

+2.26%

Сравнение комиссий QLFRX и FLSPX

QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии FLSPX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFRX и FLSPX

Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FLSPX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.05%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		0.22%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLFRX and FLSPX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLFRX и FLSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор