Сравнение QLFRX с FLSPX
QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and FLSPX (Meeder Spectrum Fund) are both Long-Short funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLFRX charges 6.20%/yr vs 1.52%/yr for FLSPX.
Доходность
Сравнение доходности QLFRX и FLSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFRX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у FLSPX с доходностью 10.62%.
QLFRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSPX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам QLFRX и FLSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | -3.41% | 6.80% |
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 10.62% | 1.75% |
Correlation
The correlation between QLFRX and FLSPX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFRX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск
QLFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLSPX
Сравнение QLFRX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFRX | FLSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFRX и FLSPX
Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и FLSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFRX | FLSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -27.07% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -1.07% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -5.65% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFRX и FLSPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFRX | FLSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 12.74% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 13.49% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 13.59% | +3.22% |
Сравнение комиссий QLFRX и FLSPX
QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии FLSPX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFRX и FLSPX
Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FLSPX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 4.10% | 4.32% | 17.39% | 8.41% | 2.81% | 5.55% | 0.09% | 0.96% | 1.26% | 6.78% | 2.52% | 1.55% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.23% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFRX and FLSPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFRX и FLSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор