Сравнение QLFNX с JAKVX
QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLFNX charges 6.55%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.
Доходность
Сравнение доходности QLFNX и JAKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFNX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 9.20%.
QLFNX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAKVX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFNX и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | -4.08% | 6.71% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 9.20% | 2.62% |
Correlation
The correlation between QLFNX and JAKVX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFNX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
QLFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JAKVX
Сравнение QLFNX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFNX | JAKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFNX и JAKVX
Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и JAKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFNX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -5.16% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -4.25% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -0.86% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFNX и JAKVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFNX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 7.80% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 7.57% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 7.57% | +9.35% |
Сравнение комиссий QLFNX и JAKVX
QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии JAKVX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFNX и JAKVX
Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности JAKVX в 7.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.76% | 8.47% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
QLFNX and JAKVX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFNX и JAKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор