Сравнение QLFIX с QLFRX
QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) are both Long-Short funds from AQR. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. QLFIX charges 6.30%/yr vs 6.20%/yr for QLFRX.
Доходность
Сравнение доходности QLFIX и QLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у QLFRX с доходностью 0.58%.
QLFIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLFRX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFIX и QLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.50% | 6.78% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.58% | 6.80% |
Correlation
The correlation between QLFIX and QLFRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLFIX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFIX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок QLFIX и QLFRX
Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, примерно равная максимальной просадке QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и QLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFIX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -14.53% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.66% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -5.67% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFIX и QLFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFIX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 15.89% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 15.89% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 15.89% | -0.05% |
Сравнение комиссий QLFIX и QLFRX
QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии QLFRX в 6.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFIX и QLFRX
Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QLFRX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.21% | 0.21% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.22% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, QLFIX and QLFRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QLFIX и QLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор