PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QILGX с XPTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QILGX с XPTFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QILGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund) and XPTFX (Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund) are both mutual funds - QILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Federated, while XPTFX is a Bank Loan fund managed by Federated. Over the past 5 years, QILGX returned 16.65%/yr vs 6.46%/yr for XPTFX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. QILGX charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for XPTFX.

Доходность

Сравнение доходности QILGX и XPTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QILGX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у XPTFX с доходностью 3.23%.

QILGX

1 день
-0.82%
1 месяц
-1.24%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.18%
1 год
19.88%
3 года*
25.72%
5 лет*
16.65%
10 лет*
20.19%

XPTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.23%
6 месяцев
3.36%
1 год
7.44%
3 года*
7.97%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QILGX и XPTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		4.35%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%21.81%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		3.23%7.47%8.62%8.55%3.74%1.91%2.18%4.70%4.47%-0.10%

Correlation

The correlation between QILGX and XPTFX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT
Часто сравнивают с XPTFX:
XPTFX с CDXXPTFX с BFRAXXPTFX с RSFYXXPTFX с XPRTXXPTFX с PFLRXXPTFX с ARTUXXPTFX с JFIIX

Доходность на риск

QILGX vs. XPTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XPTFX
Ранг доходности на риск XPTFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPTFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPTFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPTFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPTFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPTFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QILGX c XPTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QILGXXPTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.54

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.68

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

4.22

-2.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

3.81

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

11.98

-7.68

QILGX vs. XPTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QILGX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа XPTFX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QILGX и XPTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QILGX и XPTFX

Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что больше максимальной просадки XPTFX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и XPTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QILGXXPTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-2.95%

-50.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-1.96%

-13.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.71%

-2.95%

-21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-2.95%

-27.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

0.00%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-0.26%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

0.62%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QILGX и XPTFX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что QILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QILGXXPTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

0.21%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

2.89%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

2.95%

+14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

2.53%

+18.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

2.01%

+19.31%

Сравнение комиссий QILGX и XPTFX

QILGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XPTFX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QILGX и XPTFX

Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности XPTFX в 6.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		2.96%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		6.02%7.24%6.78%6.66%5.70%2.21%2.74%4.62%4.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QILGX and XPTFX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QILGX has higher volatility (6.24%) compared to XPTFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, QILGX dropped -53.48% vs XPTFX's -2.95%.

XPTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QILGX и XPTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор