Сравнение QILGX с ISHIX
QILGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund) and ISHIX (Federated Hermes Corporate Bond Fund) are both mutual funds - QILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Federated, while ISHIX is a Corporate Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, QILGX returned 20.30%/yr vs 2.76%/yr for ISHIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QILGX charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for ISHIX.
Доходность
Сравнение доходности QILGX и ISHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QILGX показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у ISHIX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции QILGX превзошли акции ISHIX по среднегодовой доходности: 20.30% против 2.76% соответственно.
QILGX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 20.30%
ISHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам QILGX и ISHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | 9.41% | 19.46% | 40.83% | 39.63% | -24.86% | 30.46% | 38.39% | 32.01% | 1.52% | 25.42% |
ISHIX Federated Hermes Corporate Bond Fund | 0.05% | 6.94% | 2.06% | 7.72% | -14.64% | -0.07% | 8.83% | 13.86% | -2.94% | 6.63% |
Correlation
The correlation between QILGX and ISHIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | -0.03 |
The correlation between QILGX and ISHIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QILGX vs. ISHIX — Ранг доходности на риск
QILGX
ISHIX
Сравнение QILGX c ISHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QILGX | ISHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.67 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 5.39 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QILGX | ISHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.42 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.07 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.54 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.23 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок QILGX и ISHIX
Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что больше максимальной просадки ISHIX в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и ISHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QILGX | ISHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.48% | -21.10% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.55% | -3.12% | -12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.71% | -5.32% | -19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -20.00% | -10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | -20.00% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.23% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -2.67% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 0.97% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QILGX и ISHIX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что QILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QILGX | ISHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 1.20% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 2.65% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 3.68% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 5.77% | +15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 5.16% | +16.09% |
Сравнение комиссий QILGX и ISHIX
QILGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ISHIX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QILGX и ISHIX
Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности ISHIX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHIX Federated Hermes Corporate Bond Fund | 3.42% | 3.34% | 3.26% | 3.45% | 3.63% | 3.16% | 3.15% | 3.62% | 3.72% | 3.92% | 4.12% | 5.59% |
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | 2.83% | 3.09% | 6.60% | 1.47% | 13.57% | 19.44% | 7.47% | 5.07% | 10.33% | 7.40% | 0.55% | 11.76% |
Часто задаваемые вопросы
QILGX and ISHIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QILGX has higher volatility (3.17%) compared to ISHIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, QILGX dropped -53.48% vs ISHIX's -21.10%.
QILGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QILGX и ISHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор