Сравнение QHY с MHY
QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. QHY is passively managed, while MHY is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QHY charges 0.38%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности QHY и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHY показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.31%.
QHY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 4.89%
MHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHY и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHY WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | 1.58% | 1.61% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.31% | 1.54% |
Correlation
The correlation between QHY and MHY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHY vs. MHY — Ранг доходности на риск
QHY
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QHY c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHY | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHY и MHY
Максимальная просадка QHY за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHY и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHY | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -1.58% | -21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -0.29% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHY и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHY | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 2.99% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 2.99% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.19% | 2.99% | +5.20% |
Сравнение комиссий QHY и MHY
QHY берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHY и MHY
Дивидендная доходность QHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QHY WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | 6.26% | 6.26% | 6.40% | 6.11% | 5.44% | 4.09% | 4.80% | 5.21% | 5.93% | 6.47% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
QHY and MHY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QHY is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QHY is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
QHY has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: WisdomTree and Man Group. Their fees differ too: 0.38% for QHY and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для QHY и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор