Сравнение QHFNX с QLFIX
QHFNX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N) and QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) are both mutual funds - QHFNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QLFIX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QHFNX charges 6.94%/yr vs 6.30%/yr for QLFIX.
Доходность
Сравнение доходности QHFNX и QLFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFNX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у QLFIX с доходностью 0.25%.
QHFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLFIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFNX и QLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | 3.38% | 4.97% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.25% | 6.78% |
Correlation
The correlation between QHFNX and QLFIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QHFNX c QLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N (QHFNX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHFNX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.86 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок QHFNX и QLFIX
Максимальная просадка QHFNX за все время составила -13.87%, примерно равная максимальной просадке QLFIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFNX и QLFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFNX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -14.53% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.99% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -5.66% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFNX и QLFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFNX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 15.79% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.79% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.79% | +0.45% |
Сравнение комиссий QHFNX и QLFIX
QHFNX берет комиссию в 6.94%, что несколько больше комиссии QLFIX в 6.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFNX и QLFIX
QHFNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | 0.00% | 0.00% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.21% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QHFNX and QLFIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFNX и QLFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор